PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с MXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.57% соответственно.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с FDEGXMXXIX с VOMXXIX с VWIAX

Сравнение комиссий PRDMX и MXXIX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.88

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.20

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

8.23

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.28

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между PRDMX и MXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и MXXIX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности MXXIX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и MXXIX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-62.49%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.07%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-40.59%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-40.59%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.52%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-18.47%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и MXXIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 7.23%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.13%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

14.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

22.74%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

22.67%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.67%

-0.21%