PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-9.37%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.52% соответственно.

PRDMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-4.92%
1 год
16.61%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.52%

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий PRDMX и FSMDX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.72

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.07

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRDMX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и FSMDX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		17.09%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и FSMDX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-40.35%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.42%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-26.07%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-40.35%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-8.16%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-5.00%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и FSMDX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.74%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.17%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

18.96%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

18.23%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.28%

+2.15%