PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCFX с VWINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRCFX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, PRCFX returned 11.26% vs 10.63% for VWINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCFX charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRCFX показывает доходность 3.28%, а VWINX немного ниже – 3.24%.

PRCFX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.38%
1 год
11.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCFX и VWINX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%11.26%8.76%3.10%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%4.37%

Correlation

The correlation between PRCFX and VWINX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between PRCFX and VWINX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с VWENXPRCFX с VWNDXPRCFX с TRAIXPRCFX с FBALXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

PRCFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.12

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

9.98

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.08

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и VWINX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCFXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-21.72%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-4.16%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.31%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.63%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и VWINX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.66% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCFXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.61%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.85%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.10%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.97%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

6.92%

-0.43%

Сравнение комиссий PRCFX и VWINX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и VWINX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VWINX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.33%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

PRCFX and VWINX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCFX has higher volatility (1.66%) compared to VWINX (1.61%). In terms of maximum drawdown, PRCFX dropped -6.57% vs VWINX's -21.72%.

PRCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCFX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор