PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и VWINX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий PRCFX и VWINX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRCFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.73

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

6.81

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между PRCFX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и VWINX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и VWINX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-21.72%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-5.01%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.13%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.64%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.27%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и VWINX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.25%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

3.74%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

6.70%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.96%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.90%

-0.37%