Сравнение PRAE с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
PRAE и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAE и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 1.57% | 13.70% | 8.54% | 0.57% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.88%.
PRAE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE и GAA
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
PRAE vs. GAA — Ранг доходности на риск
PRAE
GAA
Сравнение PRAE c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.95 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.60 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.91 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 11.78 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRAE и GAA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и GAA
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.52% | 0.18% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и GAA
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -26.57% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -5.78% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -3.35% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.90% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.77% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и GAA
PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.74% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 7.20% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 10.33% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.27% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.04% | +3.98% |