PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и SPMO


2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
1.57%13.70%8.54%0.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.57%26.58%45.82%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.


PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PlanRock Alternative Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PRAE и SPMO

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PRAE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.01

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.55

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.91

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.68

+1.52

PRAE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.15

Корреляция

Корреляция между PRAE и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и SPMO

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPMO в 0.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
0.52%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и SPMO

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-30.95%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-12.70%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-7.11%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.66%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.63%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и SPMO

Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.15%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.80%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

22.76%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

19.07%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.08%

-5.06%