PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с SPMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PRAE is a Diversified Portfolio fund actively managed by PlanRock, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PRAE is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, PRAE returned 29.20% vs 37.63% for SPMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%.

PRAE

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.08%
1 год
29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и SPMO

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		7.54%13.70%8.54%0.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%0.45%

Correlation

The correlation between PRAE and SPMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between PRAE and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAE и SPMO

Секторы
PRAE
SPMO

Промышленность

18.9%
11.3%

Финансовые услуги

18.4%
5.9%

Технологии

15.2%
52.6%

Энергетика

10.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.3%

Здравоохранение

7.0%
6.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.2%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Промышленность

PRAE
18.9%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

PRAE
18.4%
SPMO
5.9%

Технологии

PRAE
15.2%
SPMO
52.6%

Энергетика

PRAE
10.3%
SPMO
3.4%

Потребительский циклический сектор

PRAE
9.4%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

PRAE
7.0%
SPMO
6.7%

Сырьевые материалы

PRAE
6.5%
SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

PRAE
4.6%
SPMO
4.3%

Коммуникационные услуги

PRAE
4.4%
SPMO
9.2%

Недвижимость

PRAE
2.8%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

PRAE
2.4%
SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с EAORPRAE с BAMYPRAE с ASETPRAE с CTAPPRAE с EAOKPRAE с DWATPRAE с GAA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PRAE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.04

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.70

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.48

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.97

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PRAE и SPMO

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-30.95%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-12.70%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.97%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.60%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и SPMO

Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 5.46%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.33%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.67%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.61%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

19.46%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

20.39%

-5.35%

Сравнение комиссий PRAE и SPMO

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и SPMO

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.49%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and SPMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to PRAE (5.46%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 37.63% vs 29.20% for PRAE. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PRAE has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 37.63% return vs 29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.49% for PRAE.

PRAE is categorized as Diversified Portfolio, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: PlanRock and Invesco. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор