Сравнение PRAE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PRAE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 1.57% | 13.70% | 8.54% | 0.57% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
PRAE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAE и SPMO
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PRAE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PRAE
SPMO
Сравнение PRAE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.55 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.91 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.68 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRAE и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и SPMO
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.52% | 0.18% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и SPMO
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -30.95% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -12.70% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.11% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.66% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.63% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и SPMO
Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.15% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.80% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 22.76% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 19.07% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 20.08% | -5.06% |