PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE с EAOA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

PRAE и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAE и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и EAOA

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		1.57%13.70%8.54%0.57%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%18.41%13.79%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.32%.

PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.96%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с ASETPRAE с BAMYPRAE с CTAPPRAE с DWATPRAE с EAORPRAE с GAA
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий PRAE и EAOA

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

PRAE vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.77

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.76

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.86

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRAE и EAOA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и EAOA

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EAOA в 2.17%

TTM202520242023202220212020
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.52%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и EAOA

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAEEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-25.06%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.17%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-5.21%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.44%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и EAOA

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеют волатильность 5.25% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAEEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

8.42%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.10%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.18%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.16%

+1.86%