PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с BAMY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, PRAE returned 29.20% vs 10.50% for BAMY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 0.88%.

PRAE

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.08%
1 год
29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и BAMY

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		7.54%13.70%8.54%0.57%
BAMY
Brookstone Yield ETF		0.88%12.93%10.60%0.45%

Correlation

The correlation between PRAE and BAMY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between PRAE and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAE и BAMY

Секторы
PRAE
BAMY

Промышленность

18.9%
6.6%

Финансовые услуги

18.4%
6.8%

Технологии

15.2%
40.4%

Энергетика

10.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.6%

Здравоохранение

7.0%
8.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
13.0%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Промышленность

PRAE
18.9%
BAMY
6.6%

Финансовые услуги

PRAE
18.4%
BAMY
6.8%

Технологии

PRAE
15.2%
BAMY
40.4%

Энергетика

PRAE
10.3%
BAMY
1.5%

Потребительский циклический сектор

PRAE
9.4%
BAMY
12.6%

Здравоохранение

PRAE
7.0%
BAMY
8.7%

Сырьевые материалы

PRAE
6.5%
BAMY
1.5%

Потребительский защитный сектор

PRAE
4.6%
BAMY
5.3%

Коммуникационные услуги

PRAE
4.4%
BAMY
13.0%

Недвижимость

PRAE
2.8%
BAMY
1.3%

Коммунальные услуги

PRAE
2.4%
BAMY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с EAORPRAE с ASETPRAE с CTAPPRAE с EAOKPRAE с EAOAPRAE с GAA
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

PRAE vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.28

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.31

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.25

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

18.97

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.85

-1.01

Просадки

Сравнение просадок PRAE и BAMY

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAEBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-6.03%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-2.48%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.52%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.53%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.55%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и BAMY

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAEBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.12%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

2.83%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

4.63%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

6.03%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

6.03%

+9.01%

Сравнение комиссий PRAE и BAMY

PRAE берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и BAMY

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BAMY в 7.61%

ПозицияTTM202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.61%7.16%8.20%1.96%
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.49%0.18%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and BAMY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAE has higher volatility (5.46%) compared to BAMY (1.12%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, PRAE leads with 29.20% vs 10.50% for BAMY. On fees, PRAE is cheaper at 1.43% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 29.20% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRAE is cheaper with a 1.43% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.49% for PRAE.

They also come from different issuers: PlanRock and Brookstone. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор