PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE с BAMY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

PRAE и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAE и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и BAMY

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		1.57%13.70%8.54%0.57%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.08%12.93%10.60%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.08%.

PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.82%
1 год
12.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с CTAPPRAE с HIDEPRAE с MFULPRAE с ASETPRAE с DWATPRAE с EAOA
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий PRAE и BAMY

PRAE берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF

Доходность на риск

PRAE vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.89

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.77

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.81

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

15.23

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.88

-1.16

Корреляция

Корреляция между PRAE и BAMY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и BAMY

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BAMY в 8.01%

TTM202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.52%0.18%0.99%0.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.01%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и BAMY

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAEBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-6.03%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.16%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-1.04%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-0.54%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.85%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и BAMY

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAEBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.00%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

3.54%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

6.77%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

6.15%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

6.15%

+8.87%