PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE с EAOR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

PRAE и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE - это активно управляемый фонд от PlanRock. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAE и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE и EAOR

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		1.57%13.70%8.54%0.57%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.93%15.59%10.69%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.93%.

PRAE

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.70%
1 год
22.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.02%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.75%
1 год
13.87%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с ASETPRAE с BAMYPRAE с CTAPPRAE с DWATPRAE с GAAPRAE с HIDE
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий PRAE и EAOR

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

PRAE vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.84

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.84

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.99

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между PRAE и EAOR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и EAOR

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EAOR в 2.54%

TTM202520242023202220212020
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.52%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.54%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PRAE и EAOR

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAEEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-22.91%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.62%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-4.24%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-5.18%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.79%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и EAOR

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAEEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.14%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

6.60%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.10%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

10.45%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

10.41%

+4.61%