Сравнение PRAE с EAOK

С начала года, PRAE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRAE и EAOK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EAOK в 3.25%

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и EAOK.

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.