Сравнение PRAE с CTAP
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 15.30%.
PRAE
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 7.54% | 0.41% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 15.30% | 2.44% |
Correlation
The correlation between PRAE and CTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов PRAE и CTAP
Секторы
PRAE
CTAP
Промышленность
-
Финансовые услуги
Технологии
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
PRAE
CTAP
-
Финансовые услуги
PRAE
CTAP
Технологии
PRAE
CTAP
-
Энергетика
PRAE
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
PRAE
CTAP
-
Здравоохранение
PRAE
CTAP
-
Сырьевые материалы
PRAE
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
PRAE
CTAP
-
Коммуникационные услуги
PRAE
CTAP
-
Недвижимость
PRAE
CTAP
-
Коммунальные услуги
PRAE
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
PRAE
CTAP
Сравнение PRAE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.67 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE и CTAP
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -9.68% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.68% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.27% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 24.70% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 24.70% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 24.70% | -9.66% |
Сравнение комиссий PRAE и CTAP
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и CTAP
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CTAP в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.49% | 0.18% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and CTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.
CTAP has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.49% for PRAE.
They also come from different issuers: PlanRock and Simplify. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор