Сравнение PRAE с CTAP
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 11.90%.
PRAE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
CTAP
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PRAE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 10.07% | 0.74% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 11.90% | 2.22% |
Correlation
The correlation between PRAE and CTAP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
PRAE
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAE и CTAP
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -20.48% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -12.34% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.79% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 24.26% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 24.26% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 24.26% | -9.25% |
Сравнение комиссий PRAE и CTAP
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и CTAP
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CTAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.48% | 0.18% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and CTAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.
CTAP has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.48% for PRAE.
They also come from different issuers: PlanRock and Simplify. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор