Сравнение PRAE с BNO
PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PRAE is a Diversified Portfolio fund actively managed by PlanRock, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. PRAE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PRAE returned 24.18% vs 66.75% for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PRAE charges 1.43%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности PRAE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 78.53%.
PRAE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
BNO
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 15.22%
- 6 месяцев
- 69.78%
- С начала года
- 78.53%
- 1 год
- 66.75%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 14.02%
- Всё время*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам PRAE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 10.07% | 13.70% | 8.54% | 0.07% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 78.53% | -5.44% | 9.67% | -1.73% |
Correlation
The correlation between PRAE and BNO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE vs. BNO — Ранг доходности на риск
PRAE
BNO
Сравнение PRAE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.95 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 5.57 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAE и BNO
Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.67% | -87.06% | +69.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -34.46% | +24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -15.92% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -40.04% | +35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 12.02% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE и BNO
Текущая волатильность для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) составляет 3.93%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что PRAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 14.84% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 39.31% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 42.97% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 36.00% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 36.81% | -21.80% |
Сравнение комиссий PRAE и BNO
PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE и BNO
Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAE PlanRock Alternative Growth ETF | 0.48% | 0.18% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE and BNO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.84%) compared to PRAE (3.93%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 66.75% vs 24.18% for PRAE. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, PRAE has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 66.75% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.
PRAE has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for BNO.
PRAE is categorized as Diversified Portfolio, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: PlanRock and USCF Investments. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор