PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAE с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с AOR

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PRAE is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, PRAE returned 24.18% vs 14.64% for AOR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 6.86%.

PRAE

1 день
1.82%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
7.21%
С начала года
10.07%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.60%

AOR

1 день
0.63%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
6.37%
С начала года
6.86%
1 год
14.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.14%
Всё время*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и AOR

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		10.07%13.70%8.54%0.07%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.86%16.44%10.68%1.22%

Correlation

The correlation between PRAE and AOR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between PRAE and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с EAORPRAE с BAMYPRAE с GAAPRAE с EAOKPRAE с ASETPRAE с CTAP
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

PRAE vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.63

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.21

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

9.38

-1.51

PRAE vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAE и AOR

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-24.44%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.64%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.01%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.46%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.57%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и AOR

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.49%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.69%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

9.03%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

10.65%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

10.65%

+4.36%

Сравнение комиссий PRAE и AOR

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и AOR

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AOR в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.58%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.48%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and AOR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAE has higher volatility (3.93%) compared to AOR (2.49%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, PRAE leads with 24.18% vs 14.64% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 24.18% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.

AOR has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.48% for PRAE.

They also come from different issuers: PlanRock and iShares. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор