PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE с AOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRAE (PlanRock Alternative Growth ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PRAE is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, PRAE returned 29.20% vs 21.62% for AOA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE charges 1.43%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности PRAE и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAE показывает доходность 7.54%, а AOA немного ниже – 7.36%.

PRAE

1 день
-4.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.08%
1 год
29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE и AOA

2026 (YTD)202520242023
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		7.54%13.70%8.54%0.57%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		7.36%19.59%13.55%0.65%

Correlation

The correlation between PRAE and AOA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between PRAE and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAE и AOA

Секторы
PRAE
AOA

Промышленность

18.9%
12.0%

Финансовые услуги

18.4%
16.1%

Технологии

15.2%
27.4%

Энергетика

10.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

7.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.3%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Промышленность

PRAE
18.9%
AOA
12.0%

Финансовые услуги

PRAE
18.4%
AOA
16.1%

Технологии

PRAE
15.2%
AOA
27.4%

Энергетика

PRAE
10.3%
AOA
4.3%

Потребительский циклический сектор

PRAE
9.4%
AOA
9.5%

Здравоохранение

PRAE
7.0%
AOA
8.0%

Сырьевые материалы

PRAE
6.5%
AOA
4.2%

Потребительский защитный сектор

PRAE
4.6%
AOA
5.0%

Коммуникационные услуги

PRAE
4.4%
AOA
8.3%

Недвижимость

PRAE
2.8%
AOA
2.4%

Коммунальные услуги

PRAE
2.4%
AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PlanRock Alternative Growth ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PRAE:
PRAE с SPMOPRAE с EAORPRAE с BAMYPRAE с ASETPRAE с CTAPPRAE с EAOKPRAE с DWAT
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

PRAE vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE
Ранг доходности на риск PRAE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.99

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.75

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.65

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.69

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PRAE и AOA

Максимальная просадка PRAE за все время составила -17.67%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.67%

-28.38%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.20%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-2.83%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.05%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.85%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE и AOA

PlanRock Alternative Growth ETF (PRAE) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PRAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.84%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.91%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

10.94%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.02%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.57%

+1.47%

Сравнение комиссий PRAE и AOA

PRAE берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE и AOA

Дивидендная доходность PRAE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AOA в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.09%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
PRAE
PlanRock Alternative Growth ETF		0.49%0.18%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAE and AOA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAE has higher volatility (5.46%) compared to AOA (3.84%). In terms of maximum drawdown, PRAE dropped -17.67% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, PRAE leads with 29.20% vs 21.62% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRAE has performed better with a 29.20% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.43% for PRAE.

AOA has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.49% for PRAE.

They also come from different issuers: PlanRock and iShares. Their fees differ too: 1.43% for PRAE and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор