Сравнение PR с SO
PR (Permian Resources Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 13.13%/yr for SO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 5.45%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам PR и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
SO The Southern Company | 5.45% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | -8.38% |
Correlation
The correlation between PR and SO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PR:
$16.71B
SO:
$102.07B
PR:
$0.85
SO:
$3.92
PR:
23.74
SO:
23.08
PR:
0.39
SO:
1.43
PR:
4.18
SO:
3.34
PR:
1.47
SO:
2.75
PR:
$3.69B
SO:
$30.17B
PR:
$1.20B
SO:
$13.01B
PR:
$3.15B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. SO — Ранг доходности на риск
PR
SO
Сравнение PR c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.29 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 0.68 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.27 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PR и SO
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -38.43% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -14.99% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -14.99% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -7.94% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -6.87% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.32% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и SO
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 5.85% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 12.95% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 15.96% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 18.64% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 21.94% | +20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и SO
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SO в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SO The Southern Company | 3.29% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and SO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.83%) compared to SO (5.85%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs SO's -38.43%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор