PortfoliosLab logo
Сравнение PR с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PR и SO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PR и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
26.27%
PR
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.59

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

PR:

-0.60

SO:

2.11

Коэф-т Омега

PR:

0.92

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.63

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

PR:

-1.55

SO:

5.07

Индекс Язвы

PR:

16.25%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

PR:

42.65%

SO:

18.54%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

PR:

-28.89%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$9.87B

SO:

$99.49B

EPS

PR:

$1.45

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

PR:

8.41

SO:

22.66

Коэффициент PEG

PR:

0.62

SO:

3.09

Коэффициент P/S

PR:

1.97

SO:

3.72

Коэффициент P/B

PR:

0.95

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%.


PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-25.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
SO: 1.50
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
SO: 2.11
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
SO: 2.09
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
1.50
PR
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и SO

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SO в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation
5.79%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PR и SO

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-2.72%
PR
SO

Волатильность

Сравнение волатильности PR и SO

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
6.58%
PR
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию