Сравнение PR с SO
PR (Permian Resources Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, PR returned 28.61%/yr vs 14.57%/yr for SO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 11.11%.
PR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 38.93%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам PR и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 39.03% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
SO The Southern Company | 11.11% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | -6.36% |
Correlation
The correlation between PR and SO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PR:
$15.88B
SO:
$107.08B
PR:
$0.85
SO:
$3.92
PR:
22.56
SO:
24.22
PR:
0.37
SO:
1.50
PR:
3.97
SO:
3.50
PR:
1.40
SO:
2.88
PR:
$3.69B
SO:
$30.17B
PR:
$1.20B
SO:
$13.01B
PR:
$3.15B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. SO — Ранг доходности на риск
PR
SO
Сравнение PR c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.58 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.34 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и SO
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -38.43% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -14.99% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -14.99% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -3.00% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.87% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.42% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и SO
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 6.03% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 13.11% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 16.29% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 18.62% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 21.99% | +20.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и SO
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SO в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.23% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SO The Southern Company | 3.57% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and SO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.16%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs SO's -38.43%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор