PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIPX с VTTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIPX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		-0.75%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 7.87% против 7.42% соответственно.

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%

VTTVX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.74%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с SPYPQIPX с TLTPQIPX с VQNPXPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с VOOVTTVX с FFTWXVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Сравнение комиссий PQIPX и VTTVX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

PQIPX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXVTTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.20

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.15

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

9.25

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VTTVX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.53

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между PQIPX и VTTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VTTVX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.44%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VTTVX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VTTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIPXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-46.03%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.08%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-21.52%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-22.51%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.12%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.09%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VTTVX

PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 3.32% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIPXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.45%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

5.21%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

8.53%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

9.07%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

9.93%

+2.26%