Сравнение PQIPX с VGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и VGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VGSIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 7.87% против 4.30% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и VGSIX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.
Доходность на риск
PQIPX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
PQIPX
VGSIX
Сравнение PQIPX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.10 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.25 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.21 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 0.81 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.10 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и VGSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и VGSIX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VGSIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и VGSIX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -73.13% | +40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -12.45% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -34.58% | +18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -42.35% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -11.66% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -11.91% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.19% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и VGSIX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.49% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.25% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 16.35% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 18.89% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 20.86% | -8.67% |