PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIPX с VGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIPX с VGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both mutual funds - PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO, while VGSIX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PQIPX returned 8.03%/yr vs 4.84%/yr for VGSIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQIPX charges 0.81%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQIPX показывает доходность 7.76%, а VGSIX немного ниже – 7.73%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 4.84% соответственно.

PQIPX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.46%
1 год
18.33%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.03%

VGSIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.73%
6 месяцев
6.89%
1 год
9.52%
3 года*
8.33%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIPX и VGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		7.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		7.73%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%

Correlation

The correlation between PQIPX and VGSIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.58

The correlation between PQIPX and VGSIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с NOBLPQIPX с PFNPQIPX с TLTPQIPX с VSMPX
Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с O

Доходность на риск

PQIPX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIPX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIPXVGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.75

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.10

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.14

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.18

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

3.71

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIPX vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VGSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIPXVGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.75

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VGSIX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIPXVGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-73.13%

+40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-8.32%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-18.62%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-34.58%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-42.35%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.03%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-11.88%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.65%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VGSIX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIPXVGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.71%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

9.23%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

13.14%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

18.88%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

20.85%

-8.71%

Сравнение комиссий PQIPX и VGSIX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VGSIX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VGSIX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.78%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.56%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

PQIPX and VGSIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSIX has higher volatility (3.71%) compared to PQIPX (2.04%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs VGSIX's -73.13%.

PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIPX и VGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор