Сравнение PQIPX с GIMFX
PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PQIPX returned 8.08%/yr vs 7.26%/yr for GIMFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PQIPX charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и GIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.08% против 7.26% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.08%
GIMFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам PQIPX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 8.18% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 14.16% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Correlation
The correlation between PQIPX and GIMFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between PQIPX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQIPX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
PQIPX
GIMFX
Сравнение PQIPX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.83 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 5.00 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 19.42 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.13 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и GIMFX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и GIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQIPX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -25.87% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -6.53% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -8.02% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -14.02% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -25.87% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.29% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.68% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и GIMFX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 2.06%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQIPX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.84% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 6.22% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 7.93% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.58% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 8.98% | +3.16% |
Сравнение комиссий PQIPX и GIMFX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и GIMFX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GIMFX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.75% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.77% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
PQIPX and GIMFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIMFX has higher volatility (2.84%) compared to PQIPX (2.06%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs GIMFX's -25.87%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQIPX и GIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор