Сравнение PQIPX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.87% против 6.70% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и GBFFX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
PQIPX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
PQIPX
GBFFX
Сравнение PQIPX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.08 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.08 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.94 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 15.49 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.08 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и GBFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и GBFFX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и GBFFX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -26.62% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -6.04% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -15.91% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -26.62% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.58% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.42% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.56% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и GBFFX
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 3.32% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 5.27% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.98% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 8.02% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 9.07% | +3.12% |