PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQIAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQIAX с TWEIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PQIAX (Principal Equity Income Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PQIAX returned 12.41%/yr vs 8.73%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PQIAX charges 0.86%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQIAX показывает доходность 12.26%, а TWEIX немного ниже – 11.86%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.73% соответственно.

PQIAX

1 день
0.84%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
8.16%
С начала года
12.26%
1 год
21.55%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.65%
10 лет*
12.41%

TWEIX

1 день
1.19%
1 месяц
4.24%
6 месяцев
9.03%
С начала года
11.86%
1 год
17.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQIAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIAX
Principal Equity Income Fund		12.26%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		11.86%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between PQIAX and TWEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1994 г.

0.90

The correlation between PQIAX and TWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с ONEQPQIAX с HFCVXPQIAX с VYMPQIAX с BRK-B
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

PQIAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQIAXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.13

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.24

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.83

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

9.23

+3.09

PQIAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и TWEIX

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQIAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-39.30%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-6.43%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-10.16%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-13.69%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-32.82%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.15%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и TWEIX

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 2.33%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQIAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.74%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.52%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

8.54%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

10.76%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

13.31%

+3.03%

Сравнение комиссий PQIAX и TWEIX

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и TWEIX

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности TWEIX в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIAX
Principal Equity Income Fund		8.93%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.42%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

PQIAX and TWEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWEIX has higher volatility (2.74%) compared to PQIAX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PQIAX dropped -54.68% vs TWEIX's -39.30%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQIAX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор