PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIAX
Principal Equity Income Fund		1.77%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%0.25%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

PQIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.58%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий PQIAX и SWLVX

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

PQIAX
Principal Equity Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PQIAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.44

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.76

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между PQIAX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и SWLVX

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.77%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и SWLVX

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-38.34%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.82%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-19.05%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.82%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.93%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и SWLVX

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.47%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.30%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.74%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.85%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

18.67%

-2.26%