Сравнение PQIAX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PQIAX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции PCBIX немного отстают с 11.72%.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и PCBIX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PQIAX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PQIAX
PCBIX
Сравнение PQIAX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.51 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.61 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.51 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.52 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.51 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и PCBIX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и PCBIX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -50.25% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -19.29% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -31.17% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -40.56% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -16.88% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -6.50% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.53% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.24% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.58% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 18.38% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.56% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 19.10% | -2.69% |