PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQIAX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQIAX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PQIAX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQIAX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQIAX
Principal Equity Income Fund		1.77%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PQIAX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 12.02% против 14.07% соответственно.

PQIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.58%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Equity Income Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с PNRAXCMNWX с MRGAXCMNWX с JEPI

Сравнение комиссий PQIAX и CMNWX

PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.

PQIAX
Principal Equity Income Fund
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

PQIAX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQIAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQIAXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.88

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.59

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQIAX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIAX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQIAXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Корреляция

Корреляция между PQIAX и CMNWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIAX и CMNWX

Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.77%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PQIAX и CMNWX

Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQIAXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-50.43%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.50%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-23.35%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-33.26%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.19%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.99%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PQIAX и CMNWX

Текущая волатильность для Principal Equity Income Fund (PQIAX) составляет 4.01%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQIAXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.65%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.00%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.54%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.81%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.17%

-0.76%