PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PQCMX и SDMZX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.67

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.30

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

13.37

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.22

-0.69

Корреляция

Корреляция между PQCMX и SDMZX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и SDMZX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и SDMZX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-9.76%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-1.44%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-8.51%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-1.00%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.36%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и SDMZX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.70%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

1.41%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

2.11%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

2.30%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

2.46%

+12.64%