PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQCMX с SDMZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - PQCMX is a Commodities fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQCMX returned 12.41%/yr vs 2.78%/yr for SDMZX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PQCMX charges 0.62%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 31.70%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 1.03%.

PQCMX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.48%
С начала года
31.70%
6 месяцев
30.81%
1 год
43.75%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.91%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQCMX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		31.70%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.03%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PQCMX and SDMZX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between PQCMX and SDMZX has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с BCSKXPQCMX с DCMSXPQCMX с FYHTXPQCMX с FIQRXPQCMX с RYMEXPQCMX с PCLPX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

PQCMX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.62

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.74

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

3.26

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

14.09

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.20

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и SDMZX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQCMXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-9.76%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-1.55%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-1.55%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-8.51%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.55%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-0.99%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.36%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и SDMZX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQCMXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

2.46%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

2.79%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

3.12%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

2.55%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

2.57%

+12.61%

Сравнение комиссий PQCMX и SDMZX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и SDMZX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SDMZX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.14%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.70%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PQCMX and SDMZX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQCMX has higher volatility (6.06%) compared to SDMZX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PQCMX dropped -33.00% vs SDMZX's -9.76%.

PQCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQCMX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор