Сравнение PCRPX с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.14% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -2.06% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.42%.
PCRPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 9.23%
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и FIFGX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
PCRPX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
PCRPX
FIFGX
Сравнение PCRPX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.62 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.50 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.26 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и FIFGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и FIFGX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FIFGX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.20% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и FIFGX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -92.38% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.22% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -92.38% | +57.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | 0.00% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -14.19% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.63% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и FIFGX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.30%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.69% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 16.35% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 21.61% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 408.16% | -388.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 338.61% | -321.49% |