Сравнение PCRPX с FIFGX
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both Commodities funds. Over the past 5 years, PCRPX returned 10.84%/yr vs 73.98%/yr for FIFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и FIFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 31.86%.
PCRPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 7.52%
FIFGX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 143.41%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRPX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 15.90% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -3.74% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 31.86% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Correlation
The correlation between PCRPX and FIFGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between PCRPX and FIFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
PCRPX
FIFGX
Сравнение PCRPX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.28 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и FIFGX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и FIFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -29.47% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -13.63% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.82% | -13.63% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -29.47% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -13.63% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -7.68% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.16% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и FIFGX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.75% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 18.63% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 21.64% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 406.31% | -386.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 331.72% | -314.58% |
Сравнение комиссий PCRPX и FIFGX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и FIFGX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности FIFGX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 4.13% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.52% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
PCRPX and FIFGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (4.75%) compared to PCRPX (3.74%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs FIFGX's -29.47%.
PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и FIFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор