Сравнение PQCMX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и PCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCMX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.95% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у PCRIX с доходностью 21.42%.
PQCMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCMX и PCRIX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Доходность на риск
PQCMX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
PQCMX
PCRIX
Сравнение PQCMX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCMX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.21 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.16 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 9.52 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCMX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.23 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.11 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между PQCMX и PCRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и PCRIX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PCRIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.37% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и PCRIX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCMX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -88.17% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.49% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -78.15% | +51.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.56% | +80.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -51.60% | +39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.15% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и PCRIX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCMX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.21% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.32% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.67% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 35.75% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 27.17% | -12.07% |