Сравнение PQCMX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и PCLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	26.95%	13.62%	5.09%	-8.67%	19.10%	27.81%	-1.13%	8.78%	-12.07%	2.96%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.30%	4.13%	5.76%	-0.14%	22.73%	43.18%	-9.67%	19.19%	-12.47%	11.35%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.

PQCMX

1 день: 0.23%

1 месяц: 10.13%

С начала года: 26.95%

6 месяцев: 32.40%

1 год: 32.95%

3 года*: 13.63%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: —

PCLAX

1 день: -1.07%

1 месяц: 14.89%

С начала года: 29.30%

6 месяцев: 30.11%

1 год: 30.69%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 16.72%

10 лет*: 12.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:

PQCMX с FFGTX PQCMX с RYMEX PQCMX с BCSKX PQCMX с FIQRX PQCMX с FYHTX PQCMX с PCLPX PQCMX с DCMSX

Часто сравнивают с PCLAX:

PCLAX с QQQ PCLAX с VOO PCLAX с GLD PCLAX с WFSPX PCLAX с PAIIX PCLAX с BCSKX PCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий PQCMX и PCLAX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PQCMX	PCLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	1.65	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	2.17	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.30	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.64	2.92	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.70	8.05	+1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PQCMX	PCLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.93	1.65	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.87	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.14	+0.39

Корреляция

Корреляция между PQCMX и PCLAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и PCLAX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	6.37%	8.09%	4.14%	3.93%	31.36%	47.61%	0.00%	1.02%	3.02%	1.42%	0.00%	0.00%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.31%	1.20%	5.20%	4.58%	44.24%	75.67%	0.45%	2.07%	18.31%	12.18%	0.09%	1.77%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и PCLAX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PQCMX	PCLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.00%	-68.19%	+35.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.32%	-10.92%	+1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.78%	-21.75%	-5.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-52.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-1.07%	+1.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.01%	-25.91%	+13.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	3.97%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и PCLAX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) составляет 8.15%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PQCMX	PCLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.15%	10.45%	-2.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.85%	14.79%	-0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.19%	18.96%	-1.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.88%	19.26%	-2.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.10%	40.64%	-25.54%

Сравнение PQCMX с PCLAX

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и PCLAX

Сравнение доходности по годам PQCMX и PCLAX

Доходность по периодам

PQCMX

PCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PQCMX и PCLAX

Доходность на риск

PQCMX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

PQCMX

PCLAX

Сравнение PQCMX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PQCMX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и PCLAX

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и PCLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и PCLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)