PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQCMX показывает доходность 26.95%, а BRCAX немного выше – 28.09%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с FYHTXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX

Сравнение комиссий PQCMX и BRCAX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.54

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.07

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

4.74

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

15.96

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.37

Корреляция

Корреляция между PQCMX и BRCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и BRCAX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и BRCAX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-60.98%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.22%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-20.66%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-28.80%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.74%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и BRCAX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.01%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.86%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.12%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.62%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

14.26%

+0.84%