PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.69%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с FYHTXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий PQCMX и ARCIX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.15

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.01

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между PQCMX и ARCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и ARCIX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и ARCIX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-54.25%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.19%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-20.29%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-25.68%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.21%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и ARCIX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.38%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.65%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.95%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.15%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.46%

-2.36%