PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 9.04% против 4.59% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PPYPX и PONPX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.51

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.16

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.98

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.83

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.51

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.82

-1.36

Корреляция

Корреляция между PPYPX и PONPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и PONPX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и PONPX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-13.41%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.69%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-13.41%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-13.41%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.88%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-1.44%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.93%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и PONPX

PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.90%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

2.66%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

4.28%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

4.74%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

4.19%

+14.89%