PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPYPX с TRERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и TRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и TRERX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции TRERX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.74% соответственно.


PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE International Fund

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Сравнение комиссий PPYPX и TRERX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TRERX в 0.70%.


Доходность на риск

PPYPX vs. TRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c TRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPYPXTRERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.19

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.66

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.53

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

5.71

+7.35

PPYPX vs. TRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TRERX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и TRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPYPXTRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.19

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между PPYPX и TRERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и TRERX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности TRERX в 11.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и TRERX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и TRERX.


Загрузка...

Показатели просадок


PPYPXTRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-64.73%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.26%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-32.21%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-42.32%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-10.29%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-14.54%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.55%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и TRERX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPYPXTRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.81%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

13.03%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.55%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.15%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.01%

+1.07%