Сравнение PPYPX с IGAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и IGAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и IGAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
IGAAX American Funds International Growth and Income Fund Class A | 1.55% | 35.09% | 3.28% | 15.25% | -15.47% | 9.80% | 7.78% | 27.11% | -14.38% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у IGAAX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции IGAAX немного отстают с 8.77%.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
IGAAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и IGAAX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGAAX в 0.91%.
Доходность на риск
PPYPX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск
PPYPX
IGAAX
Сравнение PPYPX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | IGAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.43 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.44 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 9.51 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | IGAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и IGAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и IGAAX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности IGAAX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
IGAAX American Funds International Growth and Income Fund Class A | 8.12% | 8.14% | 3.37% | 2.29% | 4.00% | 6.91% | 1.37% | 2.40% | 2.81% | 1.85% | 2.35% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и IGAAX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и IGAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | IGAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -35.79% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.92% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -30.57% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -35.79% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.84% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -7.96% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.80% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и IGAAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | IGAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.30% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.67% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.55% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.43% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.82% | +3.26% |