PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с NBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с NBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. NBIIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и NBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и NBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		-3.86%13.56%5.34%14.28%-22.00%13.85%13.89%27.89%-16.45%27.16%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у NBIIX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции NBIIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.12% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

NBIIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-8.06%
1 год
2.93%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.51%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Neuberger Berman International Equity Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с NBIIX:
NBIIX с COSTNBIIX с DFIVNBIIX с NINLXNBIIX с NMANXNBIIX с NLSIXNBIIX с NGUAXNBIIX с NSTLX

Сравнение комиссий PPYPX и NBIIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NBIIX в 0.87%.

NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. NBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NBIIX
Ранг доходности на риск NBIIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c NBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXNBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.16

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.33

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.07

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

0.22

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. NBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NBIIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и NBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXNBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.16

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между PPYPX и NBIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и NBIIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как NBIIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		0.00%0.00%4.56%2.54%5.40%11.99%4.84%2.72%1.43%0.95%1.44%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и NBIIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки NBIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и NBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXNBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-61.08%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.36%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-35.20%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-35.20%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-11.45%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-13.19%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.41%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и NBIIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXNBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.68%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

15.05%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

20.12%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.33%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.16%

+1.92%