Сравнение PPYPX с AAIEX
PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and AAIEX (American Beacon International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 8.90%/yr vs 8.58%/yr for AAIEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PPYPX charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for AAIEX.
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и AAIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у AAIEX с доходностью 7.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции AAIEX немного отстают с 8.58%.
PPYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 8.90%
AAIEX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам PPYPX и AAIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 13.92% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 7.21% | 37.12% | 2.16% | 22.54% | -10.87% | 9.74% | 1.06% | 19.44% | -16.42% | 24.83% |
Correlation
The correlation between PPYPX and AAIEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between PPYPX and AAIEX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPYPX vs. AAIEX — Ранг доходности на риск
PPYPX
AAIEX
Сравнение PPYPX c AAIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и American Beacon International Equity Fund (AAIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | AAIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.75 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 5.78 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.60 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и AAIEX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки AAIEX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и AAIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPYPX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -59.31% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -13.67% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -21.20% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -29.21% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -43.34% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.89% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -11.25% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.12% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и AAIEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 2.97%, в то время как у American Beacon International Equity Fund (AAIEX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPYPX | AAIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.42% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 11.95% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 14.91% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.41% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.29% | -1.28% |
Сравнение комиссий PPYPX и AAIEX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAIEX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и AAIEX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности AAIEX в 11.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 11.80% | 12.65% | 24.49% | 5.36% | 2.76% | 10.99% | 1.63% | 2.93% | 9.71% | 3.15% | 2.51% | 2.45% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.83% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPYPX and AAIEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAIEX has higher volatility (4.42%) compared to PPYPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs AAIEX's -59.31%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPYPX и AAIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор