PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с FIVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPYPX с FIVQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and FIVQX (Fidelity Advisor International Value Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 8.90%/yr vs 9.25%/yr for FIVQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PPYPX charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for FIVQX.

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и FIVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у FIVQX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции FIVQX немного впереди с 9.25%.

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
1.50%
С начала года
13.92%
6 месяцев
13.07%
1 год
27.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.90%

FIVQX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.44%
6 месяцев
10.11%
1 год
22.65%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPYPX и FIVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		13.92%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		6.44%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%

Correlation

The correlation between PPYPX and FIVQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between PPYPX and FIVQX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с NBIIXPPYPX с TRERXPPYPX с HILAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAX
Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с GSLCFIVQX с DODFXFIVQX с ^GSPCFIVQX с CIGIXFIVQX с FAOCXFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIX

Доходность на риск

PPYPX vs. FIVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c FIVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXFIVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.56

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.23

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.21

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.16

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. FIVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FIVQX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и FIVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXFIVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и FIVQX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FIVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPYPXFIVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-64.41%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-10.37%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-14.47%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-27.53%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-43.46%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.89%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-16.25%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.81%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и FIVQX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPYPXFIVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.64%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

11.86%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

14.71%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.60%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.93%

+1.08%

Сравнение комиссий PPYPX и FIVQX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и FIVQX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FIVQX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.24%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.83%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPYPX and FIVQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVQX has higher volatility (4.64%) compared to PPYPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs FIVQX's -64.41%.

PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPYPX и FIVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор