Сравнение PPYPX с AIONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и AIONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и AIONX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PPYPX PIMCO RAE International Fund	10.77%	31.34%	-1.15%	18.13%	-8.73%	10.68%	2.05%	16.43%	-15.49%	24.89%
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N	0.00%	34.58%	8.41%	16.39%	-19.64%	11.72%	16.32%	22.29%	-15.50%	24.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции AIONX по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.58% соответственно.

PPYPX

1 день: 2.17%

1 месяц: -3.14%

С начала года: 10.77%

6 месяцев: 14.70%

1 год: 33.94%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 9.24%

10 лет*: 9.04%

AIONX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.89%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 23.28%

3 года*: 17.24%

5 лет*: 8.40%

10 лет*: 8.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE International Fund

Название символа

AQR International Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с PPYPX:

PPYPX с AAIEX PPYPX с VIAAX PPYPX с SWISX PPYPX с TRERX PPYPX с IGAAX PPYPX с SCIEX PPYPX с FSPSX

Часто сравнивают с AIONX:

AIONX с BIGFX AIONX с ANDIX AIONX с AQRIX AIONX с EPDPX AIONX с AMOMX AIONX с GSIMX AIONX с AQGIX

Сравнение комиссий PPYPX и AIONX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIONX в 0.88%.

AIONX

AQR International Momentum Style Fund Class N

PPYPX

PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. AIONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPYPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIONX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c AIONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PPYPX	AIONX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.24	1.34	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	1.85	+1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.27	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.83	1.99	+0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.07	7.80	+5.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. AIONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AIONX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и AIONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PPYPX	AIONX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.24	1.34	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.50	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.51	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.42	+0.04

Корреляция

Корреляция между PPYPX и AIONX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и AIONX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности AIONX в 14.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PPYPX PIMCO RAE International Fund	7.02%	7.78%	6.57%	10.09%	7.20%	27.06%	2.23%	4.20%	5.96%	2.53%	2.41%	0.00%
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N	14.62%	14.62%	21.87%	11.32%	2.62%	1.77%	0.95%	2.12%	1.85%	1.96%	2.23%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и AIONX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки AIONX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и AIONX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PPYPX	AIONX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.48%	-32.32%	-10.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.21%	-11.70%	+1.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.65%	-32.32%	-3.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.48%	-32.32%	-10.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.08%	-8.56%	+4.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.28%	-7.75%	-2.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.43%	2.98%	-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и AIONX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PPYPX	AIONX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	8.64%	-3.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.15%	12.40%	-2.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.41%	18.00%	-2.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.61%	16.99%	+2.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.08%	16.73%	+2.35%

Сравнение PPYPX с AIONX

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и AIONX

Сравнение доходности по годам PPYPX и AIONX

Доходность по периодам

PPYPX

AIONX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PPYPX и AIONX

Доходность на риск

PPYPX vs. AIONX — Ранг доходности на риск

PPYPX

AIONX

Сравнение PPYPX c AIONX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PPYPX vs. AIONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и AIONX

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и AIONX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и AIONX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)