Сравнение PPYPX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.26% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PMJIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PMJIX
Сравнение PPYPX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.72 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.16 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.94 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 3.76 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.72 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PMJIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PMJIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PMJIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -49.75% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -14.85% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -49.75% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -49.75% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -9.91% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -16.44% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.69% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PMJIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 5.49% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 12.52% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 22.29% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 39.63% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 33.08% | -14.00% |