Сравнение PPYPX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции SWISX немного отстают с 8.84%.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и SWISX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
PPYPX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
PPYPX
SWISX
Сравнение PPYPX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.35 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.86 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.92 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 7.37 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.35 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и SWISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и SWISX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и SWISX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -60.65% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.39% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -29.42% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -33.83% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.19% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.88% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и SWISX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.82% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.27% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.24% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.12% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.81% | +2.27% |