Сравнение PPYPX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 4.70% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PIMIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PIMIX
Сравнение PPYPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.53 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.20 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.01 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 7.95 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.53 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.56 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PIMIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PIMIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PIMIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -13.39% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -3.69% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -13.34% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -13.39% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.88% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -1.69% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.93% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PIMIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.90% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 2.67% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 4.29% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 4.75% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 4.20% | +14.88% |