Сравнение PPVIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции HWSAX немного отстают с 9.96%.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и HWSAX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
PPVIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
PPVIX
HWSAX
Сравнение PPVIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4.34 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и HWSAX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и HWSAX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -72.14% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -16.44% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.98% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -53.82% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -1.09% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.03% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.43% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и HWSAX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.45% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.99% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 23.99% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.71% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.65% | -1.99% |