Сравнение PPTY с FRI
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 3.03%/yr vs 5.21%/yr for FRI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 16.71%.
PPTY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам PPTY и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 13.64% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.86% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | 7.53% |
Correlation
The correlation between PPTY and FRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between PPTY and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. FRI — Ранг доходности на риск
PPTY
FRI
Сравнение PPTY c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTY | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.39 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.53 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTY и FRI
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -71.95% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.57% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.90% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -31.21% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.25% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -13.67% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.40% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и FRI
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.88%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.30% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.99% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 13.70% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.69% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.10% | +0.80% |
Сравнение комиссий PPTY и FRI
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и FRI
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FRI в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 2.56% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PPTY and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRI has higher volatility (5.30%) compared to PPTY (4.88%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs FRI's -71.95%.
On 5-year performance, FRI leads with 5.21% vs 3.03% for PPTY. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 5.21% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.
PPTY has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.49% for FRI.
PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Vident and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор