Сравнение PPTY с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
PPTY и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и KBWY
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
PPTY vs. KBWY — Ранг доходности на риск
PPTY
KBWY
Сравнение PPTY c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.04 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.10 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и KBWY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и KBWY
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и KBWY
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -57.68% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.71% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -32.29% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -22.99% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -14.18% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.92% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и KBWY
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.90% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.72% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 19.26% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 21.56% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 27.03% | -4.97% |