PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и KBWY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.10%.


PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий PPTY и KBWY

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


Доходность на риск

PPTY vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.03

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.04

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

0.10

-0.45

PPTY vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Корреляция

Корреляция между PPTY и KBWY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и KBWY

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности KBWY в 9.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и KBWY

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и KBWY.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-57.68%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.71%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-32.29%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-22.99%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-14.18%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и KBWY

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.90%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.72%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.26%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

21.56%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

27.03%

-4.97%