PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPTY с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPTY с KBWY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).

PPTY и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или KBWY.

Корреляция

Корреляция между PPTY и KBWY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPTY:

0.32

KBWY:

-0.23

Коэф-т Сортино

PPTY:

0.60

KBWY:

-0.13

Коэф-т Омега

PPTY:

1.08

KBWY:

0.98

Коэф-т Кальмара

PPTY:

0.29

KBWY:

-0.11

Коэф-т Мартина

PPTY:

1.00

KBWY:

-0.31

Индекс Язвы

PPTY:

6.52%

KBWY:

12.39%

Дневная вол-ть

PPTY:

18.23%

KBWY:

20.05%

Макс. просадка

PPTY:

-41.69%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

PPTY:

-13.35%

KBWY:

-27.69%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -10.15%.

PPTY

С начала года

-5.06%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-10.30%

1 год

5.83%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

KBWY

С начала года

-10.15%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-19.30%

1 год

-4.41%

5 лет

6.33%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPTY и KBWY

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

PPTY
US Diversified Real Estate ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPTY и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг риск-скорректированной доходности PPTY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPTY c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и KBWY

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности KBWY в 9.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		3.69%3.28%4.08%4.29%2.88%3.44%3.30%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.88%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и KBWY

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и KBWY

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 5.80% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...