Сравнение PPTY с RSPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).
PPTY и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и RSPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью -0.46%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и RSPR
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPR в 0.40%.
Доходность на риск
PPTY vs. RSPR — Ранг доходности на риск
PPTY
RSPR
Сравнение PPTY c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.26 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -0.24 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.36 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.02 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и RSPR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и RSPR
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности RSPR в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и RSPR
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и RSPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -41.96% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.54% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -33.03% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -11.59% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -9.47% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.41% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и RSPR
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.87% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.95% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.17% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.10% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.38% | +0.68% |