Сравнение PPTY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PPTY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или VNQ.
Основные характеристики
| PPTY | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.27% | -5.08% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 5.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.01% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.15% | 2.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 18.86% |
| Макс. просадка | -41.69% | -73.07% |
| Current Drawdown | -17.97% | -21.70% |
Корреляция
Корреляция между PPTY и VNQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и VNQ
С начала года, PPTY показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -5.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и VNQ
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и VNQ
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VNQ в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.83% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.15% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и VNQ
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и VNQ
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.