Сравнение PPTY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PPTY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и VNQ
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
PPTY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PPTY
VNQ
Сравнение PPTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.70 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и VNQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и VNQ
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и VNQ
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -73.07% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.44% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -34.48% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -9.24% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -13.71% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.21% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и VNQ
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.44% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.57% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.28% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.31% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.80% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.70% | +1.36% |