PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPTY с WTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPTY и WTRE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PPTY и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
62.29%
-27.06%
PPTY
WTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPTY:

0.77

WTRE:

-0.03

Коэф-т Сортино

PPTY:

1.11

WTRE:

0.07

Коэф-т Омега

PPTY:

1.14

WTRE:

1.01

Коэф-т Кальмара

PPTY:

0.52

WTRE:

-0.01

Коэф-т Мартина

PPTY:

4.08

WTRE:

-0.08

Индекс Язвы

PPTY:

2.87%

WTRE:

5.15%

Дневная вол-ть

PPTY:

15.24%

WTRE:

15.24%

Макс. просадка

PPTY:

-41.69%

WTRE:

-74.18%

Текущая просадка

PPTY:

-8.33%

WTRE:

-35.45%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 0.64%.


PPTY

С начала года

0.44%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

9.43%

1 год

11.65%

5 лет

3.76%

10 лет

N/A

WTRE

С начала года

0.64%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

0.53%

1 год

-0.34%

5 лет

-8.06%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPTY и WTRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.


WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
График комиссии WTRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии PPTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPTY c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPTY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.77-0.03
Коэффициент Сортино PPTY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.110.07
Коэффициент Омега PPTY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.01
Коэффициент Кальмара PPTY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52-0.01
Коэффициент Мартина PPTY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.08-0.08
PPTY
WTRE

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WTRE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.77
-0.03
PPTY
WTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и WTRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности WTRE в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.27%3.28%4.08%4.29%2.88%3.44%3.30%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
2.68%2.70%2.05%1.68%8.44%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%5.30%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и WTRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и WTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.33%
-35.45%
PPTY
WTRE

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и WTRE

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.35%
4.46%
PPTY
WTRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab