PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с JPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. PPTY is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, PPTY returned 8.93%/yr vs 9.52%/yr for JPRE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPTY показывает доходность 9.18%, а JPRE немного ниже – 9.03%.

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

JPRE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.33%
1 год
9.04%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-11.38%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		9.03%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between PPTY and JPRE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.93

The correlation between PPTY and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPTY и JPRE

Секторы
PPTY
JPRE

Недвижимость

93.6%
98.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PPTY
93.6%
JPRE
98.1%

Потребительский циклический сектор

PPTY
5.6%
JPRE

-

Финансовые услуги

PPTY
0.5%
JPRE

-

Здравоохранение

PPTY
0.4%
JPRE

-

Сырьевые материалы

PPTY

-

JPRE
0.6%

Коммуникационные услуги

PPTY

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

PPTY

-

JPRE

-

Энергетика

PPTY

-

JPRE

-

Промышленность

PPTY

-

JPRE
0.6%

Технологии

PPTY

-

JPRE

-

Коммунальные услуги

PPTY

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWYPPTY с VOOG
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPSTJPRE с MGRVX

Доходность на риск

PPTY vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTYJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.70

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.01

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.24

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTY vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTYJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PPTY и JPRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-23.84%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.70%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-16.27%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.57%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.16%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.79%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и JPRE

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 3.85% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.86%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.42%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

12.98%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

18.28%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.28%

+3.64%

Сравнение комиссий PPTY и JPRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и JPRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности JPRE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.29%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%

Часто задаваемые вопросы

PPTY and JPRE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (3.86%) compared to PPTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, JPRE leads with 9.52% vs 8.93% for PPTY. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 9.52% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

PPTY has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.29% for JPRE.

They also come from different issuers: Vident and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.50% for JPRE.

PPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор