PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и JPRE


2026 (YTD)2025202420232022
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-11.38%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.


PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Сравнение комиссий PPTY и JPRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.


Доходность на риск

PPTY vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина

JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYJPREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.22

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

0.80

-1.15

PPTY vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JPRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Корреляция

Корреляция между PPTY и JPRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и JPRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности JPRE в 2.41%


TTM20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и JPRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и JPRE.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-23.84%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-5.85%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-8.46%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.19%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и JPRE

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 4.44% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.19%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.89%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

18.45%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.45%

+3.61%