Сравнение PPTY с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
PPTY и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -11.38% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и JPRE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
PPTY vs. JPRE — Ранг доходности на риск
PPTY
JPRE
Сравнение PPTY c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.22 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.80 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и JPRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и JPRE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и JPRE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -23.84% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.76% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -5.85% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -8.46% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.19% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и JPRE
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 4.44% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.31% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.19% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.89% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.45% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.45% | +3.61% |