PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с BBRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 2.24%/yr vs 4.42%/yr for BBRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 11.77%.

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

BBRE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.56%
1 год
14.11%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%-3.45%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		11.77%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between PPTY and BBRE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.96

The correlation between PPTY and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPTY и BBRE

Секторы
PPTY
BBRE

Недвижимость

93.6%
98.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.1%

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PPTY
93.6%
BBRE
98.9%

Потребительский циклический сектор

PPTY
5.6%
BBRE

-

Финансовые услуги

PPTY
0.5%
BBRE
0.1%

Здравоохранение

PPTY
0.4%
BBRE

-

Сырьевые материалы

PPTY

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

PPTY

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

PPTY

-

BBRE

-

Энергетика

PPTY

-

BBRE

-

Промышленность

PPTY

-

BBRE

-

Технологии

PPTY

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

PPTY

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWYPPTY с VOOG
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHHBBRE с FREL

Доходность на риск

PPTY vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTYBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.06

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.50

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.76

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.54

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTY vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTYBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PPTY и BBRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-43.61%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.07%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-18.92%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-31.15%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.12%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-10.53%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и BBRE

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 3.85% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.99%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.47%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

18.77%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

22.56%

-0.64%

Сравнение комиссий PPTY и BBRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и BBRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BBRE в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.81%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PPTY and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (3.99%) compared to PPTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.42% vs 2.24% for PPTY. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.42% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for PPTY.

BBRE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.66% for PPTY.

PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Vident and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор