Сравнение PPTY с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
PPTY и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | -3.45% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и BBRE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
PPTY vs. BBRE — Ранг доходности на риск
PPTY
BBRE
Сравнение PPTY c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.42 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.73 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и BBRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и BBRE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что сопоставимо с доходностью BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и BBRE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -43.61% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.24% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -31.15% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -5.92% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -10.73% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.21% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и BBRE
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.44% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.59% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.28% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.05% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.77% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.71% | -0.65% |