PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPTY с BBRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPTY с BBRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).

PPTY и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPTY или BBRE.

Корреляция

Корреляция между PPTY и BBRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPTY:

0.32

BBRE:

0.63

Коэф-т Сортино

PPTY:

0.60

BBRE:

1.04

Коэф-т Омега

PPTY:

1.08

BBRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

PPTY:

0.29

BBRE:

0.64

Коэф-т Мартина

PPTY:

1.00

BBRE:

2.20

Индекс Язвы

PPTY:

6.52%

BBRE:

5.71%

Дневная вол-ть

PPTY:

18.23%

BBRE:

18.40%

Макс. просадка

PPTY:

-41.69%

BBRE:

-43.61%

Текущая просадка

PPTY:

-13.35%

BBRE:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью -0.63%.

PPTY

С начала года

-5.06%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-10.30%

1 год

5.83%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

BBRE

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.70%

5 лет

9.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPTY и BBRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

PPTY
US Diversified Real Estate ETF
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPTY и BBRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг риск-скорректированной доходности PPTY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг риск-скорректированной доходности BBRE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPTY c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BBRE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и BBRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BBRE в 3.19%

TTM2024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		3.69%3.28%4.08%4.29%2.88%3.44%3.30%2.16%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		3.19%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и BBRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и BBRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и BBRE

US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...