PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - PPTY tracks the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 2.24%/yr vs -11.56%/yr for DRN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%.

PPTY

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
10.25%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и DRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		9.18%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%8.12%

Correlation

The correlation between PPTY and DRN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between PPTY and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PPTY и DRN

Секторы
PPTY
DRN

Недвижимость

93.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PPTY
93.6%
DRN
19.6%

Потребительский циклический сектор

PPTY
5.6%
DRN

-

Финансовые услуги

PPTY
0.5%
DRN

-

Здравоохранение

PPTY
0.4%
DRN

-

Сырьевые материалы

PPTY

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

PPTY

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

PPTY

-

DRN

-

Энергетика

PPTY

-

DRN

-

Промышленность

PPTY

-

DRN

-

Технологии

PPTY

-

DRN

-

Коммунальные услуги

PPTY

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWY
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

PPTY vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTYDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.20

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.53

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.32

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.72

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPTY vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTYDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PPTY и DRN

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-86.32%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-24.28%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-48.26%

+27.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-80.58%

+48.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-65.93%

+62.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-35.07%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

10.91%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и DRN

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 3.85%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

11.13%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

28.89%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

40.04%

-26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

56.65%

-38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

60.61%

-38.69%

Сравнение комиссий PPTY и DRN

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и DRN

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.66%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPTY and DRN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to PPTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, PPTY leads with 2.24% vs -11.56% for DRN. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPTY has performed better with a 2.24% return vs -11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

PPTY has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.23% for DRN.

PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Vident and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.99% for DRN.

PPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор