Сравнение PPT с KIO
PPT (Putnam Premier Income Trust) и KIO (KKR Income Opportunities Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 8.10% в год у KIO. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PPT и KIO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.10% соответственно.
PPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.97%
KIO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам PPT и KIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.92% | 8.39% | 8.80% | 7.43% | -7.75% | -1.72% | -6.54% | 25.53% | -6.36% | 13.78% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | -1.57% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
Корреляция
Корреляция между PPT и KIO составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPT vs. KIO — Ранг доходности на риск
PPT
KIO
Сравнение PPT c KIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPT | KIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.09 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 2.59 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPT | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PPT и KIO
Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и KIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPT | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.76% | -43.87% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -11.01% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -31.87% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -43.87% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -12.37% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.07% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.65% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPT и KIO
Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 4.40%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPT | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.41% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.55% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.66% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 13.16% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.38% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPT и KIO
Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности KIO в 14.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 8.84% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 13.34% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |