PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с PQIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с PQIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и PQIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и PQIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		1.77%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.02% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

PQIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.58%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Principal Equity Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVX

Сравнение комиссий PPSIX и PQIAX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.

PQIAX
Principal Equity Income Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXPQIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.08

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.60

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

6.81

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. PQIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PQIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и PQIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXPQIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между PPSIX и PQIAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и PQIAX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.77%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и PQIAX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PQIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXPQIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-54.68%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.77%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-21.22%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-37.67%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.21%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.04%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.60%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и PQIAX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXPQIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.01%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

8.14%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.55%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

15.28%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

16.41%

-11.06%