PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.31% соответственно.

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий PPSIX и NPSRX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.15

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.98

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.42

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

9.75

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между PPSIX и NPSRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и NPSRX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и NPSRX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-62.52%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.46%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-17.65%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-26.47%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.45%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.85%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и NPSRX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.37%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.34%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

3.71%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.97%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

6.32%

-0.97%