PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPSIX с NPSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPSIX (Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PPSIX returned 4.32%/yr vs 5.21%/yr for NPSRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPSIX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPSIX показывает доходность 0.69%, а NPSRX немного ниже – 0.66%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.21% соответственно.

PPSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.92%
3 года*
8.30%
5 лет*
2.65%
10 лет*
4.32%

NPSRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.36%
3 года*
9.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPSIX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		0.69%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		0.66%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Correlation

The correlation between PPSIX and NPSRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.78

The correlation between PPSIX and NPSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с KIFAXPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Доходность на риск

PPSIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.91

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.94

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.66

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

10.63

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и NPSRX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPSIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-62.52%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.30%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.35%

-3.60%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-17.65%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-26.47%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.73%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.82%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и NPSRX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPSIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.03%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.37%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

3.02%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

4.99%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

6.33%

-0.97%

Сравнение комиссий PPSIX и NPSRX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и NPSRX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что сопоставимо с доходностью NPSRX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.39%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.38%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Часто задаваемые вопросы

PPSIX and NPSRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSRX has higher volatility (1.03%) compared to PPSIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, PPSIX dropped -52.75% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPSIX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор